#32. KOMP ETF, 인공지능이 직접 투자해주는 ETF!

 

 

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INTRO 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

오늘은 SPDR의 KOMP에 대해 소개하겠습니다. KOMP ETF는 제목에서 처럼 인공지능이 직접 팩터를 분석해서 픽을 하는 ETF입니다. 이 투자봇의 이름이 KENSHO 인데 실제로 이 투자봇의 성능이 나름 출중하다고 합니다. 사실 각 분야에서도 인공지능이 인간을 앞서는 일이 많고, 골드만 삭스에서도 수많은 트레이더를 짤라버리고 그 자리를 인공지능과 컴퓨터로 메꿨죠.

 

씁쓸한 현실에 눈물이 아른거리네요. 하지만 거기서 그칠 순 없죠. 저희도 한번 직접 인공지능 투자를 해보도록 해봅시다! 그러면 같이 알아보러 가시죠.

 

KOMP란?

 

KOMP: SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

 

추종 지수 (운용사)		S&P Kensho New Economies Composite Index (SSGA)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료 (스프레드)	시가 (21/02/15)	배당률 (배당주기)
10/22/18	2.34 B	0.20% (0.12%)	75.46	0.54% (분기)

 

▶ 추종지수: S&P Kensho New Economies Composite Index 

KOMP looks for companies that are transforming the economy by driving innovation and advancements in “new economy” technologies. The fund’s index is a composite of 16 sub-indexes, each constructed around a theme such as autonomous vehicles, 3D printing, genetic engineering, or nanotechnology, among others.

 

The sub-indexes themselves rely on AI to select constituents—a computer algorithm scans company filings for relevant terms, selects holdings, and classifies them as “core” or “non-core” based on the frequency and position of these terms. Holdings within each sub-index are initially equal-weighted, with an overweight applied to core firms. KOMP’s underlying composite index weights each sub-index by a proprietary risk/return ratio.

 

KOMP는 "새로운 경제" 기술의 혁신과 발전을 주도하여 경제를 변화시키고 있는 기업을 찾습니다. 이 펀드의 지수는 16개의 하위 인덱스로 구성되어 있으며, 각각 자율주행차, 3D 프린팅, 유전공학, 나노테크놀로지 등의 테마를 중심으로 구성되어 있습니다. 하위 인덱스 자체는 구성 요소를 선택하기 위해 AI에 의존합니다.

 

즉, 컴퓨터 알고리즘은 관련 용어의 회사 파일을 검색하고, 보유를 선택하고, 이러한 용어의 빈도와 위치에 따라 "핵심" 또는 "비핵심"으로 분류합니다. 각 하위 지수 내의 보유는 처음에는 동일한 가중치를 가지며, 핵심 기업에 과중한 가중치가 적용됩니다. KOMP의 기본 복합 지수는 각 하위 인덱스를 고유한 위험/수익률로 가중시킵니다.

 

=> 이 ETF는 마치 GICS 섹터처럼 테마 섹터를 미리 구분해놓습니다. 이 16가지의 테마 섹터에 맞춰서 거기에 속한 기업들을 찾고 그 기업들을 핵심 또는 비핵심으로 구분하여 과중치를 부가하는 방식입니다. 일반적인 ETF에서 사용되는 시가총액가중방식이나, 동일가중방식하곤 많이 다릅니다.

 

▶ 운용사: SSGA

세계 3대 자산운용사 SSGA가 운용중입니다. 운용리스크는 배제하셔도 됩니다. 

 

▼ SSGA 소개글

3대 자산 운용사의 마지막, SSGA에 대해 알아보자!

 

▶ 상장일: 10/22/18

상장 연차	08년 경제위기	18년 미중 무역 전쟁	20년 코로나 위기
3년차	X	X	O

상당히 짧습니다. 상당히가 아니라 그냥 엄청 짧습니다. 다만, SSGA에서 켄쇼를 도입하면서 한 두푼 쓴것도 아니고 그걸 ETF로 만들면서 내놓으면서 상당히 큰 관심을 기울였을거라 생각합니다. 때문에 상장 폐지의 경우엔 왠만하면 일어나지 않을거라 생각합니다.

▶ 운용 자금: 2.34 B

운용자금은 조금 작습니다. 하지만 이정도면 답답하긴 해도 매매가 안되서 숨통이 터질일 까지는 발생하지 않습니다.

 

▶수수료(스프레드): 0.20% (0.12%)

KOMP는 액티브펀드의 일종으로 생각하셔야 됩니다. 단지, 펀드매니저가 사람이 아닐뿐이죠. 때문에 수수료 0.2%는 무츄얼 펀드 기준으론 그리 비싸지는 않습니다. 다만 스프레드 0.12%는 제법 큰 감이 있습니다.

 

▶배당률: 0.54% 

성장형 ETF로 구분될것으로 예상됩니다. 그래도 작은 편인건 확실하네요.

 

 

HOLDINGS (보유종목)

 

 

총 투자종목 수: 409

 

섹터 비중 설명 

▶테크/ 40%, 압도적인 비중입니다. 테크주로 보셔도 지장없습니다.

 

▶산업,경기소비재/18%, 13%, 테크와 합치면 셋이서 71%입니다. 

 

▶헬스케어,에너지/9%, 7.5%, 헬스케어는 그렇다지고, 에너지 비중이 8%나 되는 건 의외네요. 생각보다 높은 비중에 의아합니다. 아무래도 친환경에너지 섹터 중에서 배터리 분야나 발전 분야에 모호하게 있는 회사가 에너지로 빠진것으로 보입니다.

 

종목 간단 설명 

▶Vuzix/웨어러블 디스플레이 기술, 가상현실 및 증강 현실 개발 업체입니다. 컴퓨터 디스플레이 장치 및 소프트웨어 제조 및 판매를 주력으로 하는 회사입니다.

 

▶3D Sysyem/3D 프린터, 3D 프린팅 재료, 3D 스캐너를 설계, 제조 및 판매하고 3D 프린팅 서비스를 제공하는 회사입니다.

 

▶Riot Blokchain/이름 그대로인 회사입니다. 비트코인을 직접투자하기 애매할때 우회수단으로 쓰는 회사중 하나입니다. 블록체인 회사입니다.

 

▶Nano Dimension/3D 프린팅을 메인으로 하는 업체입니다. 

 

▶RenaSola/태양광 패널 개발 및 판매 회사입니다.

 

▶Blink Charging/전기차 충전소 인프라를 제공해주는 회사입니다.

 

▶Tesla/네, 테슬라입니다.

 

▶Ambarella/팹리스 반도체 설계 회사로, 저전력, 고화질, 이미지 처리 프로세서에 중점을 둡니다.

 

▶PlugPower/전기로 구동되는 장비 및 차량의 기존 배터리를 대체하는 수소 연료 전지 시스템 개발 회사입니다.

 

▶Ageagle/에이지이글 에어리어 시스템, 상업용 드론 기술 회사입니다. 무인 항공 시스템 개발 및 드론을 활용한 솔루션을 제공하는데 중점을 둡니다. 

 

 

PERFORMANCE 

 

 

포트폴리오 1: KOMP

포트폴리오 2: SPY

 

▶CAGR: 43.20%, 눈 돌아가게 하는 수치네요. 43%입니다. 참고로 제 포트폴리오 10년 성과가 17%인데, 이것도 충분하다고 생각하고 있습니다. 43%면 엄청난 성과입니다. 저정도 수치로 10년만 유지해준다고 하면 여러분은 자본주의 지배자가 될 수 있습니다. 10억을 넣으면 연에 4억씩 불려주는 수치입니다.

 

특히 최근에 퍼포먼스가 말도 안되게 뛰어나는데 솔직히 말해서 거품인지 아닌지 판단은 안섭니다. 다만, 거품일 경우에 폭탄 돌리기 막차에 탄 사람의 고통은 말도 못하게 클겁니다. 

 

▶MDD: -21.66%, MDD는 위기를 겪어본적이 없어서 잘 말을 못하겠습니다. 다만, 닷컴버블이였으면 상폐당했을겁니다. 물론, 이게 거품인지 아닌지는 저도 모르고, 이거 굴리는 인공지능도 모르고, 월가 사람들도 아무도 모릅니다.

 

▶Sharp Ratio: 1.40, MDD는 낮은데 CAGR이 상당히 높기 때문에 상당한 점수를 자랑합니다. 개별 ETF가 이정도 점수면 아주 훌륭한 퍼포먼스를 보여주고 있단 증거입니다.

 

마무리

 

오늘은 인공지능이 직접 투자해주는 ETF, KOMP에 대해 알아보았습니다. 최근에 여러 ETF를 알아보는데 정말로 엄청난 수익률을 가진 ETF들이 많네요. 시장에 돈이 많이 풀렸다는 걸 반증하기도 합니다. 각자도생의 시대인만큼 이 글을 보시는 분들도 현명한 투자를 통해 성공하시길 바라겠습니다.

 

이상으로 미국 ETF KOMP 소개 편을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.