#6. QUAL ETF, SMART BETA 도전해보자!

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INTRO

 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

혹시 SMART BETA를 아시나요? 요즘 투자에서 대세는 팩터 투자입니다. 비슷하겐 퀀트 투자가 있는데 계량화 된 지수(숫자)를 근거로 투자(=팩터투자) 하는 것이 요즘 대세입니다.

 

스마트 베타란 베타투자(시장추종) 이상을 내는 투자방식을 뜻합니다. 

 

실제로 상당히 흥미로운 주제인데 깊게 얘기하면 복잡해짐으로 나중에 따로 포스팅 하도록 해보겠습니다 이런 스마트 베타를 ETF로도 구현되었습니다. 오늘은 그중에서 운용자금 1위인 QUAL 에 대해 소개하겠습니다.

 

제가 쓴 글을 읽어보니 조금 난잡한 감이 있어서 오늘부턴 새로운 방식으로 접근해보겠습니다.

 

QUAL이란?

 

QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF

 

추종 지수 (운용사)		MSCI USA SECTOR NEUTRAL QUALITY INDEX (BLACKROCK)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료(스프레드)	시가(21/02/05)	배당율(배당주기)
07/18/13	19.64 B	0.15% (0.02%)	118.09	1.39 (분기)

 

▶ 추종지수: MSCI USA SECTOR NEUTRAL QUALITY INDEX

 자기 자본 수익률, 수익 변동성 및 부채 대비 자산 3가지를 기준으로 필터링한 미국 중,대형 주식 추종 

 

▶ 운용사: BLACKROCK

전세계 1위 자산운용사, 파산 및 운용 리스크 배제 가능. 

 

▶ 상장일: 07/18/13

금융위기 X , 미중무역전쟁 및 코로나 O 

 

▶ 운용 자금: 19.64 B 달러 

개인이 투자하기에 충분한 운용 금액. 매매시 체결 걱정 없음.

 

▶수수료(스프레드): 0.15% (0.02%) 

수수료는 조금 아쉽지만 일반 펀드하고 비교하면 저렴함. 타당한 수준으로 판단됨. 스프레드 걱정 없음. 

 

▶배당율: 1.39% 

S&P 500보다 낮은편. 투자자에 따라 다소 낮다고 생각할 수도 있음.

 

 

HOLDINGS(보유종목)

총 투자종목 수: 123

 

섹터 비중 설명 

▶ TECH 비중 35% / 테크 위주 ETF로 볼수 있음. 

 

▶ 에너지, 필수소비재, 유틸리티, 기초소재, 통신 모두 6.5% 이하 /  전통산업을 배제하는 경향.

 

종목 간단 설명 

▶APPL/MS/FB 전통적인 테크주(MAGA), 소비재 주로도 구분 가능. 

 

▶COCA/ 필수소비재, 펩시코하고 전세계음료시장 양분. 

 

▶NIKE/ 경기소비재, 전세계 의류 시장 1위. 

 

▶MASTER, VISA/ 대금 결제 양대 산맥 

 

▶J&J / 전세계 1위 바이오 회사 

 

▶Booking holding, blackrock/ 금융주, 투자회사로 구분 가능. 

 

 

PERFORMANCE

포트폴리오1: QUAL

포트폴리오2: SPY

 

▶ 13년 상장 된 이후 부터 비교 결과 SPY와 차이가 미비함. 

 

▶ S&P 500의 경우, 수수료가 저렴한 IVV와 VOO가 존재함으로 불리할 수도 있음. 

 

▶ 하지만 SMART BETA를 투자하고 싶은 투자자라면 SPY 대체로 사용가능 할 것으로 고려됨.

 

마무리

 

오늘은 SMART BETA ETF 중 운용자금이 제일 큰 QUAL에 대해 소개하였습니다. 

 

최근에 핫한 트렌드인 FACTOR 투자에 관심이 있는 분은 한번쯤 자세하게 알아보는 것을 추천드립니다. 다만 SPY와 큰 차이가 안나는 것은 역시 패시브 투자의 힘을 다시한번 알려주기도 하네요.  

 

이상으로 미국 ETF 소개 6탄을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.